潮汐与方舟：富华优配的交易哲学与实操指南
当市场像潮水一样起伏，富华优配不是固化公式，而是一套关于交易心理、风险把握与资金运作的可执行框架。交易心理要先被看见：贪婪和恐惧常常超越理性判断，Kahneman在《思考，快与慢》提醒我们认知偏差破坏预期（Kahneman, 2011）。
风险把握来自量化与纪律：头寸规模、最大回撤、相关性与杠杆需用现代投资组合理论检验（Markowitz, 1952），合规与资本标准参考巴塞尔条款（Basel III）。资金运作结合技术分析与仓位管理，短线参考均线、MACD、RSI与成交量，长期用多元化与夏普比率评价绩效（Murphy, 1999）。
做多策略应把趋势研判与风险收益管理摆在首位。偏好趋势跟随（突破确认）或回撤买入，两种路径都必须量化止损与目标（常见风险收益比1:2或更高）。趋势研判不是靠单一指标，而是高低点结构、均线带位置、成交量放大与ADX强度的综合判断。仓位建议分批建仓、分批减仓，必要时用金字塔法小幅加仓以降低滑点风险。
风险收益管理含三个层面：单笔交易的期望值（expectancy），组合级的风险敞口，以及极端情景下的压力测试（蒙特卡洛或历史回测）。凯利公式能给出理论最优仓位，但现实中应折扣使用并考虑流动性、滑点与心理承受能力。机构需把巴塞尔与流动性限制作为底线来设计富华优配的资金运作策略。
情绪管理与制度化同样关键。交易日志、规则自动化、最大单日亏损限制和定期复盘能把“人”从错误决策中剥离。富华优配的目标不是追求每次完美入场，而是建立容错、可重复、可回测的系统——保护本金、控制回撤、实现稳健复利。
参考文献/权威指引：Kahneman (2011); Markowitz (1952); Murphy (1999); Basel Committee（Basel III）。
互动投票（请选择一项）：
1）你更看重交易心理还是系统规则？ A：心理 B：规则
2）做多策略中你偏好： A：突破跟随 B：回撤买入
3）你愿意把单日最大亏损限制设为： A：1% B：2% C：5%
4）想看更详细的回测方法与示例吗？ A：想 B：不想